Fredj Jawadi
Articles dans des revues à comité de lecture (internationales)
« Co-mouvements des marchés boursiers : intégration ou contagion ? » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri), Brussels Economic Review / Cahiers Economiques de Bruxelles, vol. 50, n°3, 2010 (à paraître).
« Global Financial Crisis, Stock Markets and Efficiency of Central Banks Interventions » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), Applied Financial Economics, 2010.
« Nonlinear Linkages between Oil and Stock Markets in Developed and Emerging Countries » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Mondher Bellalah), International Journal of Business, vol. 15, n°1, pp. 19-31, 2010.
« Nonlinear Modeling of Oil and Stock Price Dynamics: Segmentation or Time-Varying Integration? » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), Statistics & Decisions, 2010 (à paraître).
« The current international financial crisis in ten questions: some lessons » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri), Applied Economics Letters, 2010 (à paraître).
« Essay in Dividend Modelling and Forecasting : Does Nonlinearity Help ? », Applied Financial Economics, 2009 (à paraître).
« Financial Crises, Bank Losses, Risk Management and Audit: What Happened? », Applied Economics Letters, 2009 (à paraître).
« International Stock Return Linkages: Evidence from Latin American Markets » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, vol. 11, pp. 57-65, 2009.
« Nonlinear Cointegration Relationships between Non-Life Insurance Premium and Financial Markets » (en collaboration avec Catherine Bruneau et Nadia Sghaier), The Journal of Risk and Insurance, 2009 (à paraître).
« Stock Market Integration in Mexico and Argentina: Are Short and Long-term Considerations Different? » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), Applied Economics Letters, 2009 (à paraître).
« Stock market integration in the Latin American markets: further evidence from nonlinear modeling » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Nicolas Million), Economics Bulletin, vol. 29, n°1, pp. 162-168, 2009.
« Threshold Stock Price Adjustment », Advances in Econometrics, 2009 (à paraître).
« Are American and French Stock Markets Integrated? » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri), International Journal of Business and Finance Research, vol. 2, n°2, 2008.
« Does Nonlinear Econometrics Confirm the Macroeconomic Models of Consumption? », Economics Bulletin, vol. 5, n°17, pp. 1-11, 2008.
« Estimating the S&P Fundamental Value Using STAR Models », Global Journal of Business Research, vol. 1, n°2, 2008.
« Coûts de transaction et dynamique non-linéaire des prix des actifs financiers » (en collaboration avec Slim Chaouachi), Euro-Mediterranean Economics and Finance Review, vol. 1, n°5, pp. 161-176, 2006.
« Dynamique d'ajustement à seuil des rentabilités boursières des pays G7 : Application des modèles STECM » (en collaboration avec Yosra Koubbaa), Euro-Mediterranean Economics and Finance Review, vol. 1, n°2, pp. 151-163, 2006.
Articles dans des revues à comité de lecture (nationales)
« Efficiency and Threshold Stock Price Adjustment: The American Stock Market Case » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), Banque et Marchés, 2010 (à paraître).
« Impact de la crise sur le coût du capital : une comparaison internationale de l’évolution de la prime de risque » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Philippe Foulquier), Gestion 2000, 2010 (à paraître).
« Dynamique non-linéaire des marchés boursiers du G7 : Une application des modèles STAR » (en collaboration avec Yosra Koubbaa), Finance, vol. 28, n°1, pp. 29-74, 2007.
Ouvrages
« The Dynamics of Emerging Stock Markets: Empirical Assessments and Implications » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), Springer, 205 pages, 2010.
« Inefficience et dynamique des marchés financiers » (en collaboration avec Jean-Michel Sahut), L'Harmattan, 218 pages, 2009.
Contributions à des ouvrages collectifs
« Can Information and Communication Technologies Improve the Performance of Microfinance Programs? Further Evidence from Developing and Emerging Financial Markets » (en collaboration avec Nabila JAWADI et Ydriss Ziane), in Advanced Technologies for Microfinance, sous la direction de Arvind Ashta, IGI Global, 2010 (à paraître).
« Emerging Stock Markets and the Current Financial Crisis: Emergence of a New Puzzle » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), in Handbook of Financial Crises, sous la direction de G.N Gregoriou, Chapman Hall / Francis and Taylor London, 2010 (à paraître).
« Nonlinear Cointegration and Nonlinear Error Correction Models: Theory and Empirical Applications for Oil and Stock Markets » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), in Financial Econometrics Handbook, sous la direction de Chapman Hall / Francis and Taylor London United Kingdom, G.N. Gregoriou and R. Pascalau (Eds.), 2010 (à paraître).
« Nonlinear Shift Contagion Modeling: Further Evidence from High Frequency Stock Data » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), in Financial Econometrics Handbook, sous la direction de Chapman Hall / Francis and Taylor London United Kingdom, in G.N. Gregoriou and R. Pascalau (Eds.), coécrit avec W. Louhichi, 2010 (à paraître).
« Technical Analysis in Turbulent Financial Markets: Does Nonlinearity Assist » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), in Handbook of Trading: Strategies for Navigating and Profiting from Currency, Bond, and Stock Markets, sous la direction de G.N. Gregoriou , McGraw-Hill, USA, 2010 (à paraître).
« Threshold Mean Reversion in Stock Prices », in RISK MANAGEMENT AND VALUE Valuation and Asset Pricing, sous la direction de Jean Luc Prigent et al. , World Scientific, World Scientific Studies in International Economics, 2008.
Conférences
Conférences sur sélection avec actes
« Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries » (en collaboration avec Georges Prat) Proceedings of the Conférence internationale de l'AFFI, Brest, 13-15 Mai, 2009.
« Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries » (en collaboration avec Georges Prat) Proceedings of the 21th Australian conference in Banking and Finance, Sydney, December 16-18, 2008.
Conférences sur sélection (sans actes)
« Did Financial Crisis Increase Central Bank Synchronization » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), 68th International Atlantic Economic Conference, Boston, Massachusetts, USA, 8-11 October, 2009.
« Did the Current International Financial Crisis Increase Central Bank Synchronization? » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Duc Khuong Nguyen), Annual London Conference On “Money, Economy and Management”, Londres, 9-10 July, 2009.
« Stock Market Integration in Emerging Countries: Further Evidence from the Philippines and Mexico » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri), 2nd International Financial Research Forum, Paris, Mars, 2009.
« Stock Market Integration in the Latin American Markets: Further Evidence from Nonlinear Modeling. » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Nicolas Million), Oxford Business & Economics Conference, Oxford, 24-26 juin, 2009.
« Coûts de Transaction, Contagion, Mimétisme et Dynamiques Asymétriques des Cours Boursiers » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri), GDR Luxembourg, Luxembourg, 19 juin, 2008.
« Stock Market Integration in the Emerging countries » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri), 2nd Global Conference on Business and Finance, Costa-Rica, May, 28-31, 2008.
« Stock market integration in the Latin American markets: further evidence from nonlinear modeling » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri et Nicolas Million), Journée de l'Econométrie, Nanterre, Novembre, 2008.
« Essay in Dividend Modeling and Forecasting », 24èmes journées Internationales d’Economie Monétaire : Convergence et divergence en Europe (Monnaie, Banque et Finance), Rennes, June 14-15, 2007.
« Nonlinear Cointegration between Non Life Insurance Premium and Interest Rates » (en collaboration avec Catherine Bruneau et Nadia Sghaier), International Conference of Finance, IFC4,, Hammamet, March 15-17, 2007.
« Nonlinear Cointegration Relationships between Non Life Insurance Premiums and » (en collaboration avec Catherine Bruneau et Nadia Sghaier), The SCOR-Journal of Risk and Insurance Conference on, Paris, September 20-21, 2007.
« Nonlinear Stock Prices Dividends Forecasting », 13th International Conference Computing in Economics and Finance, Montréal, June 14-16, 2007.
« Prévisions non-linéaire des dividendes des indices boursiers », International Conference of Finance, IFC4, Hammamet, March 15-17 2007, 2007.
« Threshold Stock Prices Adjustment », International Conference : MEASUREMENT ERROR Econometrics and Practice, Birmingham, July 9-11, 2007.
« Threshold Stock Prices Adjustment », 56 ème congrès de l'AFSE, Paris, September 20-21, 2007.
« Ajustements non-linéaires des cours boursiers des pays du G 7 : Essai de modélisation », 55ème Congrés de l’AFSE, Paris, March 14-15, 2006.
« Modelling the Standard Poor's Fundamental Value Using STAR Models », Forecasting Financial Markets and Economic Decision-making, FindEcon 2005, Lodz, Institute of Econometrics and Statistics, University of Lodz, may 12-14, 2005.
« Nonlinear Adjustment toward Fundamental Value : the US Stock Market Case », 3rd International Finance Conference, IFC3, Hammamet, March 3-5, 2005.
« Ajustement non-linéaire vers le cours boursier d'équilibre : Estimation d'un modèle ESTAR », 84ème Colloque International de l’AEA (Association d’Econométrie Appliquée), Valeurs Boursières, Paris, April 1-2, 2004.
« Ajustements non linéaires vers la valeur fondamentale », Conférence Internationale de Finance, AFFI, Cergy-Pontoise, June 24-26, 2004.
« Modélisation non linéaire des rentabilités boursières », 1er Forum de JMF, Université de Paris Dauphine, Paris, 16-17 mars, 2004.
« Threshold Adjustment towards equilibrium Value », International Conference on Stochastic Finance, Lisbon, September 26-30, 2004.
Conférences sur invitation
« Moélisation STAR des séries de rentabilités boursières », Séminaire de Recherche de l'ESC Amiens, Amiens, 18 janvier, 2007.
« Ajustements non-linéaires des cours boursiers », Séminaire de recherche EconomiX, Nanterre, 20 Septembre, 2006.
« A New Estimate of Stock Market Fundamental Value », 2nd EIF Job Market Forum, ESCP-EAP, Paris, 06 avril, 2005.
« Une mesure non linéaire du dynamisme boursier des nouveaux et anciens pays de l'Union Européenne », Journée du Citoyen G.E.A, IUT de Reims, Reims, 08 février, 2005.
Documents de travail
« “Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries” » (en collaboration avec Georges Prat) Document de travail EconomiX, n°21, 2009.
« Coûts de transaction et dynamique non-linéaire des prix des actifs financiers : Une note théorique » (en collaboration avec Slim Chaouachi) EconomiX WP, n°20, 2006.
« Modelling the Standard Poor's Fundamental Value Using STAR Models » MODEM WP, n°20, 2005.
« Une nouvelle estimation non linéaire de la valeur fondamentale des actions » MODEM WP, n°11, 2005.
« Fondements théoriques et manifestations empiriques de la non linéarité » MODEM WP, n°9, 2004.
« Une mesure non linéaire de l’ajustement des cours boursiers à l’équilibre : Estimation d’un modèle ESTECM » MODEM WP, n°10, 2004.