LE THÉ DES JEUNES ECONOMÈTRES
Les Jeunes Économètres est un groupe de travail créé en septembre 2016 par Gilles de Truchis et Elena Dumitrescu (Université Paris Nanterre) et Denisa Banulescu (Université d'Orléans) et portant sur l’économétrie des séries temporelles. Il a pour but de réunir les jeunes économètres (doctorants en fin de thèse, post-doctorants et jeunes MCF) de la région parisienne afin de favoriser les collaborations scientifiques et le montage de projets financés. Le groupe se retrouve mensuellement lors d'un séminaire intitulé "thé des jeunes économètres" pour des présentations et discussions sur des questions d'économétrie théorique et appliquée. Il comprend à ce jour 20 membres dont la liste est disponible sur la page web du groupe : http://www.varennes-ecofin.com/cje.html.
À VENIR
ARCHIVES
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MERCREDI 01 MAI 2019
- Gilles de Truchis, Elena Dumitrescu and Florent Dubois : Local Whittle Analysis of Stationary Unbalanced Fractional Cointegration Systems
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VENDREDI 01 MARS 2019
- P. Ketz : Testing Overidentifying Restrictions with a Restricted Parameter Space
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MARDI 01 JANVIER 2019
- O. Couperier, J. Leymarie : Backtesting Expected Shortfall via Multi-Quantile Regression
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SAMEDI 01 DÉCEMBRE 2018
- V. Dovonou, W. Le Iann, R. Sessinou et A. Thomas : Présentation jointe des thématiques de recherche des nouveaux membres
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MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018
- évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon : Journée d'économétrie (2018)
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LUNDI 01 OCTOBRE 2018
- D. Banulescu-Radu, G. de Truchis : Long memory and power law in coherency between realized volatility and trading volume
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SAMEDI 01 SEPTEMBRE 2018
- évenement ouvert organisé par D. Banulescu, G. de Truchis, E. Dumitrescu : Econometric Theory and Time Series Analysis workshop
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JEUDI 01 MARS 2018
- C. Gouriéroux, Y. Lu : Negative Binomial Autoregressive Process
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JEUDI 01 FÉVRIER 2018
- S. Fries : Predictive distribution of anticipative alpha-stable markov processes
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VENDREDI 01 DÉCEMBRE 2017
- G. de Truchis, B. Desgraupes, E. Dumitrescu : Long memory in continuous time fractional stochastic financial models for volatility
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MERCREDI 08 NOVEMBRE 2017
- évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon : Journée d'économétrie (2017)
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DIMANCHE 01 OCTOBRE 2017
- C. Goulet : Intra-industry volatility spillovers around Earning Announcements
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LUNDI 01 MAI 2017
- I. El Ouadghiri, R. Kotchoni : Continuous Beta, Jump Beta and the Impact of News
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MERCREDI 01 MARS 2017
- S. Fries, J-M. Zakoian : Mixed Causal-Noncausal AR Processes and the Modelling of Explosive Bubbles
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DIMANCHE 01 JANVIER 2017
- O. Caillé, C. Hurlin, D. Onori : Risk Parity and Estimation Risk
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VENDREDI 04 NOVEMBRE 2016
- évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon : Journée d'économétrie (2016)
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MARDI 01 NOVEMBRE 2016
- C. Boucher, G. de Truchis, E. Dumitrescu, S. Tokpavi : Testing for Extreme Volatility Transmission with Realized Volatility Measure
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SAMEDI 01 OCTOBRE 2016
- évenement ouvert organisé par D. Banulescu : Risk Measures Conference
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